Jeux de scénarios macroéconomiques et financiers

Dans le prolongement de nos interventions en comités d’investissement auprès d’investisseurs institutionnels (points de conjoncture, prévisions), nous avons développé un service d’appui aux exercices réglementaires comprenant des jeux de scénarios économiques probabilisés et leurs impacts quantifiés en cohérence sur les différentes classes d’actifs et les passifs.

Le modèle macro-financier (MΦ) développé par PAIR Conseil permet de chiffrer des scénarios alternatifs sur des horizons à plus ou moins long terme.

Nous avons ainsi pu accompagner plusieurs institutions telles que CNP, Crédit Agricole Assurances, Auxiliaire, CM-CIC, Société Générale.

Nous pouvons vous livrer :

• 3 jeux de scénarios économiques probabilisés : central, haut et bas.

• Et en cohérence avec ces 3 scénarios économiques (ou en cohérence avec vos propres scénarios macroéconomiques internes) :

A) Des projections en assurances de personnes (Vie, Retraite, Prévoyance) et dommages, et en épargne (produits de bilan, valeurs mobilières, assurance-vie, retraite).

B) Des projections détaillées des variables financières prévues en cohérence avec chacun des scénarios Macro-économiques :

• courbe des taux monétaires

• courbes EIOPA sans volatility adjustment (VA) et avec VA

• courbe des taux swap

• courbes des taux souverains et corporate BBB, A et AA

• indices obligataires corporates price return et total return

• indices boursiers price return et total return

• volatilité des marchés actions

• taux de change

• Immobilier (taux de distribution et variation du prix des SCPI, prix du résidentiel)

• Etc.

Notre service d’appui aux exercices règlementaires offre à nos clients la possibilité de prendre les mesures appropriées pour atteindre leurs objectifs financiers, en se basant sur des projections cohérentes avec les scénarios macro-financiers possibles du moment.

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter à l’adresse e-mail suivante : cahiers@pair-conseil.fr